Volumen-gewichteter exponentieller gleitender Durchschnitt (V-EMA) und der Richtungsbewegungsindikator Für die letzten N Tage sammeln wir Preis - und Volumendaten für einige Aktien (oder Investmentfonds), nämlich: (P 1, V 1), (P 2 V & sub2;), (P & sub3; V & sub3;). (Preis) und Den (Now) EMA der letzten N Werte von (Volume) Das erklärt nicht, wie man sie berechnet . Morgen, sobald wir den Preis bekommen haben, P N1. Und Volumen, V N1. Wir berechnen: Num und Den stehen für Numerator und Nenner und 945 1 - 2 (N 1), also für N 14 (ein 14-Tage-V-EMA) haben 945 1 - 215 0.867 Um dieses Verfahren zu starten (vorher (1 - 945) Volume x Price und Den (Now) (1 - 945) Volume Danach verwenden wir die Magic Formula. Beispiel Angenommen, der Schlusskurs und das Volumen sind 23,50 und 5,250,9, in Tausend gehandelten Aktien. Angenommen, weiter, die mit einem 14-Tage gleitenden Durchschnitt arbeiteten, also 945 0.867. Und Num (Jetzt) (1-0.867) (5.250.9) (23.50) 16.412 und Den (Jetzt) (1-0.867) (5.250.9) 698.37 so V-EMA (Jetzt) Num (Jetzt) Den (Jetzt) 16412698.37 23.50 hence. Aber das ist nur heute Preis Im froh, dass Sie bemerkt. Allerdings müssen wir einen Startwert für Num und Den haben. Morgen, wir nehmen an, dass unser Preis und Volumen 24.50 und 1.477.8 Kilo-Aktien sind, also verwenden wir jetzt Magic Formel: Und so weiter. und so weiter. Recht. Während wir fortfahren, erzeugen wir einen volumengewichteten exponentiellen Moving Average und. Ist das, was youre nach A Volumen-gewichtet. Gut. Uh nicht genau. Waren wirklich nach einem Volumen-gewichteten Directional Movement Indicator (DMI). Ive vergessen, was das ist. Dann gehen Sie zurück und lesen Sie die Technische Analyse Zeug. Jedoch berechnen wir eine Sequenz von Bull Points und Bear Points (abhängig von den Erhöhungen der Tageshöhen im Vergleich zu den Abnahmen der täglichen Tiefs) und berechnen dann die Exponential Moving Averages (EMA) dieser beiden Sequenzen von Bull Und Bear-Punkten, die diese EMA s DMI und DMI - aufrufen, und wir erregen, wenn DMI über DMI steigt, weil wir dann erwarten, dass der Bestand zu starten beginnt. So dass wir ihren Unterschied betrachten: ADX (DMI) - (DMI-), so dass. Im tut mir leid, fragte ich. Wir wollen den Unterschied zwischen der gewöhnlichen, Garten-Sorte DMI und der Volumen-gewichteten Version betrachten, die gut VDI nennen. Betrachten Sie die folgenden Diagramme, wo waren die DMI Sache. Ignorieren des Handelsvolumens: Beachten Sie, dass der ADX Mitte Mai eingetaucht hat. Vielleicht ist das der Beginn eines Rückgangs. Vielleicht sollten wir verkaufen. Vielleicht sollten wir uns Sorgen machen. Dieser Dip folgt jedoch einer Periode geringer Lautstärke (siehe oberes linkes Diagramm). Hatten wir das Volumen in unsere Berechnungen einbezogen. Sie meinen, verwenden Sie VDI und VDI - und VDX (VDI) - (VDI-) anstelle von. Dont unterbrechen. Wenn wir Volume einschließen. Finden wir die folgenden: und jetzt, wenn wir die Aktie besitzen, waren glücklich. Die Aktie, denken wir, wird sich schnell erholen. Aber es könnte die andere Richtung gehen. Ich meine. Ja, es könnte in die andere Richtung gehen. Einschließlich der Lautstärke könnte Sie sehr nervös. Zum Beispiel, Heres ein anderes Lager. Ohne die Volumen-Gewichtung (aber nur die Standard-DMI), der ADX geht nicht negativ Anfang Mai. Wenn wir jedoch das Volume einschließen, geht der VDX negativ. Für eine Woche oder so. Also was ist die Moral von dieser Geschichte Die Moral Ich denke, wir sollten über den Kauf (oder Verkauf) denken, nur wenn der VDX positiv (oder negativ) um eine signifikante Menge geht. Was ist wichtig Hmmm. gute Frage. Id vorschlagen, mit dann wed erhalten einen Prozentsatz und wed entspannen, wenn der VDX stieg oben, sagen wir, 30 oder fiel unten, sagen wir, -30: Also, wenn ich das VDX-Drop auf -15, wie in der oben genannten Tabelle zu sehen, Ich gehe einfach zurück schlafen. Theres eine Kalkulationstafel, die Sie mit spielen können. Sie können ADX oder den volumengewichteten VDX wählen. Es sieht so aus: Just RIGHT - Klick auf das Bild, um die. ZIP d-Tabelle herunterzuladen. In der Zwischenzeit gibt es ein paar VDXs (im Gegensatz zu ADXs), um darüber nachzudenken: Und für einen Tempowechsel (weil dort keine Zahlen für diesen Index sind), der ADX für den Nasdaq, unten: Aber was ist mit dem großen Tropfen im NAZ, letztes Jahr Okay, heres ein Bild für das: So sieht es wie ADX den Tropfen vorwegnahm. Sorta Wenn wir über einen 30 Tropfen erregt werden. Glauben Sie an diese technische Analyse stuff Well. Uh nicht wirklich. Zum Beispiel, würde dieses ADX-Zeug haben Sie aus der Nasdaq, für das ganze Jahr 2000 Gute Frage. Mal schauen. Angenommen, wir haben im Januar 2000 in den Nasdaq investiert und wir beobachten den ADX. Wenn es unter -30 sinkt, verkaufen wir alles, legen das Geld unter ein Kissen und warten. Wenn der ADX über 30 geht, kaufen wir wieder ein und bleiben dort, bis er wieder unter -30 fällt. Sieht aus wie Sie 12,9 für das Jahr, während die NAZ fallen gelassen. Was über 40. Ja, aber beachten Sie, dass ich im März verkauft und hielt das Geld bis Ende Mai. Ich kaufte auch zurück, irgendwann in der Nähe von Ende August und stieg später aus, als der ADX von ungefähr 30 zu -30 in ungefähr einer Woche oder so sank. Und ich verloren Geld Also, glauben Sie an diese technische Analyse Zeug Nun. Uh nicht wirklich. Also, raten Sie, welchen Vorrat wir uns sorgen sollten, jetzt, am 27. Mai 2001 Wie viele Vermutungen bekomme ich Pfizer Sind Sie sicher, fragen Sie mich wieder in einer Woche oder drei. Heres ein neuer Pfizer. Aha Ihre Vorhersage ist lausig. Ya gewinnen einige. Ya verlieren einige. Aber ist VDX. Das volumengewichtete Zeug, wirklich besser als ADX. Uh. Lass es versuchen, auf einige Bestände, die schon seit einer Weile, wie vielleicht. Wie wäre es mit General Electric? Sein herum gewesen seit dem DOW hatte nur ein Dutzend Aktien und Id sagen, dass. Okay, heres, was gut tun: Am Ende jeder Woche beachten wir die Open, High, Low und Closing Preise für diese Woche. Mit dem Durchschnitt dieser vier Preise, (OpenHighLowClose) 4, berechnen wir die 4-Wochen-VDX. Wenn der VDX über 30 steigt, kaufen wir die Aktie zu den nächsten Wochen Eröffnungskurs. Wenn der VDX unter -30 sinkt, verkaufen wir die Aktie am nächsten Wochen Eröffnungskurs und halten das Geld in Geldmarkt, bei 2 pro Jahr. Auf der rechten Seite, das Endergebnis (von Jan85 bis Jun01) Unten, einige Nahaufnahmen, wo die kleinen Punkte zeigen Wechsel zwischen der Aktie und Geldmarkt: Also, was war der annualisierte Gewinn für die. Für GE lag der jährliche Gewinn von Jan85 bis Jun01 bei 20,0 und bei VDX bei 23,1. Was ist mit ADX. Was passiert, wenn Sie einfach ignoriert das Volumen Für ADX der annualisierte Gewinn war etwa 22,9. Großes Abkommen Aah. Aber wenn Sie 100k für diese Jahre investiert haben, machen itd einen Unterschied von über 100.000 in Ihrem endgültigen Portfolio - wenn Sie VDX anstelle von ADX verwendet - von etwa 2.9M bis 3.0M und das ist signifikant, eh Und wenn wir nur eine Buy - Und-halten mit dem GE-Vorrat, wed haben ungefähr 2M bis Juni01. Das 4-Wochen-Durchschnitt. Ist das die beste Zahl Und das 30 Figur - was ist mit. Die 30 ist bis zu Ihnen. Ich nenne es den Tranquility-Parameter. Sie wollen Ruhe Wählen Sie - 100, entspannen, nichts tun. Sie benötigen die Adrenalin-Rush Wählen Sie - 5. Aha So sahen Sie die historischen Daten und wählte die Parameter, wie 4-Wochen und 30. So dass VDX gut aussehen gut. Uh, müssen Sie historische Daten für jede Aktie verwenden, um die geeigneten Parameter für die jeweilige Aktie zu messen. Ich meine, nicht alle Aktien verhalten sich auf die gleiche Weise. Einige sind volatiler. Einige sind. Hokuspokus. Außerdem ignorieren Sie die Kosten des Handels und was über längere Zeitspannen und. Und wenn Sie die Lautstärke ignoriert und nur ADX verwendet. Der jährliche Gewinn wäre gewesen. Uh 17.0, aber ich muss sagen, dass es mehr Sinn macht, die Lautstärke einzuschließen. Schließlich sind die Aktienkurse, die mit einem höheren Volumen verbunden sind, sicher wichtiger als der Aktienkurs, wenn nur wenige Aktien handeln. Es sind in der Regel mehr Menschen beteiligt. Volumengewichtete Preise geben uns eine Schätzung des Durchschnittspreises für eine Aktie. Mit dem Preis allein, ist wie sagen die Größe eines Autos - ignoriert das Gewicht des Autos -, dass nur seine Größe allein bestimmt, wie viel Kraft erforderlich ist, um das Auto zu bewegen. Es ist wie das sagen. Für gyrfalcon und andere Nortel - und XIU-Beobachter: HINWEIS: Es gibt eine einfache Tabellenkalkulation. Sie geben einfach das Stock Symbol, klicken Sie auf eine Schaltfläche (während Sie mit dem Netz verbunden sind) und es lädt die entsprechenden Daten und Plots der VDX (thanx zu Ron M). Die Kalkulationstabelle sieht so aus. Um die Tabellenkalkulation herunterzuladen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ziel speichern oder speichern. 4 Einfache Möglichkeiten, mit dem Volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) zu handeln 4 Einfache Möglichkeiten, mit dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) zu handeln Wie in seinem Namen angegeben, Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) ist ähnlich dem einfachen gleitenden Durchschnitt, aber der VWMA legt mehr Wert auf das Volumen, das für jede Periode aufgezeichnet wird. Eine Periode ist definiert als das vom jeweiligen Händler bevorzugte Zeitintervall (d. H. 5, 15, 30). Daher, wenn Sie eine 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt (SMA) auf Ihrem Diagramm und zur gleichen Zeit, ein 20-Periodenvolumen gewichteten gleitenden Durchschnitt platzieren, werden Sie sehen, dass sie ziemlich genau die gleiche Flugbahn folgen. Allerdings, bei der weiteren Überprüfung werden Sie feststellen, dass die Durchschnittswerte spiegeln sich nicht genau genau. Der Grund für diese Diskrepanz, wie bereits erwähnt, ist die VWMA betont Volumen, während die SMA nur der Durchschnitt der Schlusskurs pro Zeitraum. VWMA versus SMA Die obige Tabelle ist von Microsoft vom 25. September 2015. Auf dem Diagramm haben wir einen 20-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt (rot) und einen 20-Perioden Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt (blau) platziert. Am unteren Rand des Diagramms sehen Sie auch die Lautstärkeanzeige. Die wir verwenden werden, um zu zeigen, wie die VWMA auf das Volumen reagiert. In den grünen Kreisen auf der Karte und auf der Lautstärkeanzeige haben wir die Zeiträume mit hoher Lautstärke hervorgehoben. Beachten Sie, dass, wo immer wir einen großen Volumen Leuchter haben, die blaue Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt beginnt weg von der Bahn des roten einfachen gleitenden Durchschnitt. Dann, wenn wir niedrigere Marktvolumen haben, sind der rote einfache gleitende Durchschnitt und der blaue Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt sehr nahe am Wert. Können Sie den Unterschied jetzt sehen Was ist das Volumen Weighted Moving Average gut für und was für Signale können wir aus ihm heraus Die VWMA hat die Fähigkeit zu entdecken entstehenden Trends, identifizieren bestehende und signalisieren das Ende einer Bewegung. 1 - Auftauchen von aufstrebenden Trends Wenn der volumengewichtete gleitende Durchschnitt unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegt, bedeutet dies, dass ein bärischer Zug am Horizont ist. Dies könnte zu einer Schwächung in der zinsbullischen Tendenz oder einer völligen Umkehr führen. Wenn der Kurs sowohl den VWMA als auch den SMA durchbrechen kann, wird ein bärischer Trend bestätigt und eine Short-Position kann eingeleitet werden. Umgekehrt ist, wenn sich der volumengewichtete gleitende Durchschnitt über den einfachen gleitenden Durchschnitt bewegt, eine bullische Trendänderung um die Ecke wahrscheinlich. Sobald der Preis ist in der Lage, sowohl die VWMA und die SMA nach oben zu brechen, kann man eine lange Position zu öffnen. Die folgende Tabelle veranschaulicht diese Handelsaufstellungen. Breakout durch VWMA und SMA Dies ist ein M2-Diagramm der Deutschen Bank vom 5. August 2015. Auf dem Chart verwende ich die 30 SMA und 30 VWMA. Wie Sie sehen, bemerken wir, nachdem der Markt für einen bestimmten Zeitraum gebunden war, eine Vergrößerung des Abstands zwischen dem gewichteten gleitenden Durchschnitt und dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Zur gleichen Zeit, bricht der Preis aus dem Bereich, die uns ein zusätzliches bullish Signal. Wir gehen mit dem zweiten bullish Kerze nach dem Ausbruch der Strecke lang und wir genießen die impulsive Bewegung höher. 2 - Identifizieren von aktuellen Tendenzen Hier haben wir eine einfache Regel, wenn unser volumengewichteter gleitender Durchschnitt zwischen dem Diagramm und dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegt, dann haben wir ein Signal für einen Trendmarkt. Man beachte, dass manchmal der volumengewichtete gleitende Durchschnitt den einfachen gleitenden Durchschnitt als Unterstützung und Widerstand prüft. Abhängig von der primären Richtung der Sicherheit. Diese Tests können als eine Implikation einer möglichen Trendumkehr betrachtet werden. Werfen Sie einen Blick unten: Trend Folllowing und VWMA Dies ist ein M5-Diagramm von Google vom 22. Juli. 23. und 24. von 2015. Wir verwenden die gleichen 30 SMA und 30 VWMA wie im vorherigen Diagrammbeispiel. Im grünen Kreis sehen Sie den Augenblick, in dem der Preis die 30 SMA und die 30 VWMA bärisch bricht. Gleichzeitig trennt sich der blaue VWMA von der SMA und ist zwischen dem SMA und den Leuchtern. Dies ist ein klares kurzes Signal. Wenn Sie eine halbe Stunde später überprüfen, sehen Sie, dass der blaue VWMA immer noch unter dem roten SMA liegt, was bedeutet, dass der bärische Trend noch intakt ist. Die Pfeile zeigen die Momente, in denen der VWMA ein Signal für die Fortsetzung des bärischen Trends lieferte. Wenn wir an diesen Punkten kurz gehen würden, würden wir nicht enttäuscht sein. Der letzte rote Pfeil zeigt uns den Augenblick, in dem die bärische Tendenz Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, wenn die VWMA und SMA anfangen, sich zu umarmen. 3 - Erkennen des Endes eines Trends Dieses Signal ist so ziemlich das gleiche, als wir auftauchende Trends entdecken mussten. Der Unterschied ist, dass wir ein gegensätzliches Signal für den Primärtrend suchen. Zum Beispiel haben Sie eine lange Position und Sie bemerken eine Verschärfung in der Distanz zwischen dem VWMA und der SMA. Dies ist der Moment, wo Sie vielleicht die Option betrachten, um aus dem Markt und Ihre Gewinne zu sammeln. Trendumkehr und VWMA Die obige Tabelle ist von Facebook vom 16. Juli bis 22. November. Facebook beginnt die Woche mit einer starken Lücke mit hoher Lautstärke. Nach der Lücke haben wir eine solide bullische Kerze und einen großen Abstand zwischen der 30-Periode VWMA und der 30-Periode SMA. Daher gehen wir lange mit der Schließung der ersten bullishen Kerze. Facebook steigt, bis das Volumen sinkt und der Markt eine Korrekturphase eintritt. Dies ist, wenn die blaue VWMA interagiert mit dem roten SMA und wir bekommen ein Warnsignal. Glücklicherweise mit der nächsten Kerze erhöht sich das Handelsvolumen und der VWMA bewegt sich wieder über die SMA. Noch im Spiel Bullish wir sind Wir halten unsere Position für etwa 20 weitere Perioden und wir fast verdoppeln unsere Long-Position. Dann schaltet der blaue VWMA unterhalb des roten SMA (roter Kreis) und weigert sich, für etwa 8-9 Perioden oben zu gehen. Wir glauben, dass 3-4 Wartezeiten ausreichen, um zu erkennen, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, unsere Position zu schließen. Nachdem wir unsere Position verlassen, beginnt der Kurs von Facebook zu rollen und schließlich bricht durch die gleitenden Durchschnitte. Mit der Beendigung von Facebook zum richtigen Zeitpunkt brachten wir einen Gewinn von etwa 55 bullischen Pips Viva les Market Volumes 4 - Die VWMA-Divergenz Ja, das ist richtig Sie können Divergenzen zwischen dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt und dem allgemeinen Diagramm entdecken. Sie werden sagen, wie könnte dies möglich sein Dies ist kein Oszillator Dennoch konnte das Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt in einer Divergenz mit dem Diagramm sein, und das Geheimnis ist im zweiten gleitenden Durchschnitt haben wir Ihnen empfohlen zu verwenden. Wenn Sie zum Beispiel einen einfachen gleitenden Durchschnitt zusätzlich zum Diagramm haben, wird der volumengewichtete gleitende Durchschnitt über und unter Ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt je nach Handelsvolumen wechseln. Daher, wenn der volumengewichtete gleitende Durchschnitt näher an dem Diagramm liegt als der einfache gleitende Durchschnitt, können wir sagen, dass der Markt Trends und das Volumen steigt. Immer noch nicht die Divergenz, können wir durch ein Diagramm Beispiel gehen. Divergence und VWMA Oben ist ein M15-Diagramm von Microsoft aus den ersten sieben Tagen im Oktober 2015. Wie Sie sehen, bewegt sich nach einer starken zinsbulligen Bewegung der blaue Volumengewichtete gleitende Durchschnitt unter dem roten einfachen gleitenden Durchschnitt. Daher erwarten wir eine Abnahme auf dem Chart zu sehen. Obwohl die bullische Bewegung ihre Intensität verliert, schafft es der Preis von Microsoft immer noch, für ein paar Leuchter höher zu schließen. All dies geschieht, während die blauen Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt bleibt unter dem roten einfachen gleitenden Durchschnitt, dank der größeren Handelsvolumen auf der Unterseite des Diagramms gezeigt. Dies ist eine bärische Divergenz, die Sie als Chance nutzen könnten, um kurz zu gehen. Divergenz und VWMA - 2 KABOOM Das Ergebnis ist 100 bearish Pips und eine erfolgreich gehandelte bearish Divergenz zwischen dem Chart und Ihrem 20-Perioden Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, die hohe Baisse Volumen an der Unterseite, die direkt nach der Divergenz und rechts vor dem Tropfen des Preises erschien. Diese bärischen Bände bestätigen auch die Echtheit unserer bärischen Divergenz. Zusammenfassend können wir sagen, dass, obwohl die Lautstärke gewogenen gleitenden Durchschnitt manchmal kompliziert aussehen, ist es nicht Wenn Sie Schwierigkeiten beim Verständnis der VWMA haben, öffnen Sie einfach eine Lautstärke-Indikator am unteren Rand des Diagramms. Es gibt ein besseres Bild, das die chaotische Bewegung des VWMA im Vergleich zum SMA erklärt. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt legt einen stärkeren Schwerpunkt auf Perioden mit einem höheren Marktvolumen. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt ist ein besserer Indikator, wenn er mit einem anderen Handelsinstrument für Handelssignale kombiniert wird. Der einfache gleitende Durchschnitt ist ein großartiges Werkzeug, um den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt zu kombinieren. VWMA kann die folgenden Signale liefern Ein Trend wird kommen Ein Trend ist es Der Trend geht zu Ende Der VWMA kann auch Divergenz im Markt identifizieren Related PostTrading mit VWAP und MVWAP Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde genommen ein Mittelwert der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, da er durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristige Händler mit einem gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Händler eine 10-Perioden-MVWAP wünschte, würden sie einfach auf die ersten zehn Perioden warten und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen durchschnittlich abwarten. Dies würde dem Händler den MVWAP zur Verfügung stellen, der beginnt, in der Periode 10 aufgezeichnet zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, sind im Durchschnitt die letzten 10 VWAP-Zahlen ein neues VWAP der letzten Periode enthalten und das VWAP aus 11 Perioden früher fallenlassen. Anwenden auf Diagramme Während das Verständnis der Indikatoren und der zugehörigen Berechnungen wichtig ist, kann die Planungssoftware die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es trotzdem möglich sein, das Kennzeichen in der Software nach den obigen Berechnungen zu programmieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Tipps zur Erstellung von Profit-Charts.) Wenn Sie das VWAP-Kennzeichen auswählen, wird es im Diagramm angezeigt. Generell sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Trader die Moving VWAP (MVWAP) - Anzeige verwenden möchte, kann er einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie in die Bearbeitungs - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen. VWAP stellt eine laufende Gesamtmenge während des Tages zur Verfügung. Somit ist der Endwert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-Minute-Diagramms gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei der letzte die Tage VWAP bereitstellt. MVWAP auf der anderen Seite wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP Berechnungen, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es flüssig von einem Tag zum nächsten laufen kann, was einen Mittelwert des VWAP-Wertes über die Zeit bereitstellt. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel stärker auf Marktbewegungen für kurzfristige Geschäfte und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktlärm ausgleichen, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP bietet wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es kann der Händler wissen, ob sie eine bessere als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhalten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhalten. MVWAP liefert nicht unbedingt dieselben Informationen. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsausführung.) VWAP startet jeden Tag neu. Das Volumen ist in der ersten Zeit nach dem Markt schwer, diese Maßnahme in der Regel schwer in die VWAP Berechnung schwer. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (z. B. 10) und ist weniger anfällig für jede einzelne Periode - und wird zunehmend weniger, so dass die mehr Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Sicherheitstrend ist, können wir VWAP und MVWAP verwenden, um Informationen vom Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu kaufen. (Für weitere Informationen, siehe Vorteile der Daten-Based Intraday Charts.) Es gibt einen Vorbehalt auf diese Intra-Day though. Die Preise sind dynamisch, so was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag sein kann nicht durch Tage Ende sein. An aufwärts tendenziellen Tagen können Händler versuchen, zu kaufen, während Preise von MVWAP oder von VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend zu verkaufen, wie der Preis drängt sich auf die Linie. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb es weitgehend über dem VWAP und MWAP, und sinkt auf die Linien, die Kaufgelegenheiten. Als der Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien waren Verkaufschancen.
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